اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
اندیکاتورها بخش مهمی از دنیای تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند. اگر کمی با آنها آشنایی داشته باشید می دانید که اندیکاتورها انواع مختلفی دارند مانند اندیکاتورهای مومنتوم، روندی، حجمی، نوسانی و … برخی از اندیکاتورها در مقایسه با بقیه شناخته شده تر هستند و تریدرها بیشتر از آنها استفاده می کنند. اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)و … از جمله اندیکاتورهای معروفی هستند که بسیار کارآمد و کمک کننده اند. در این مطلب قصد داریم به معرفی اسیلاتور استوکاستیک بپردازیم و شما را با آن آشنا کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
در مورد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چه می دانید؟
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) که به عنوان یک اسیلاتور هم شناخته می شود –یعنی می تواند تغییرات قیمتی در آینده را پیش بینی کند- یکی از محبوب ترین اندیکاتورها برای تریدرها است.
این اندیکاتور تابعی از سرعت یا به زبان حرفه ای تر مومنتوم قیمت است. یکی از قانون هایی که در بازارهای مالی و نمودارهای آنها وجود دارد این است که مومنتوم همیشه قبل از قیمت دستخوش تغییر می شود. در نتیجه تریدر می تواند از واگرایی های که به صورت نزولی و یا صعودی در استوکاستیک به نمایش در می آیند برای پیش بینی این که کجا قرار است نقطه بازگشت باشد استفاده کند.
کاری که این اسیلاتور انجام می دهد این است که جایی که قیمت بسته می شود را در مقایسه با ناحیه قیمتی که از سقف تا کف سهام مورد نظر است در نظر گرفته و در دوره های تناوب –دوره های زمانی- مختلف این مکان را به نمایش در می آورد. طبق گفته جورج سی لین که برای اولین بار در دهه 50 میلادی این اندیکاتور را شناسایی کرد استوکاستیک تابعی از قیمت، حجم و کلیه چیزهایی از این دست نیست.
از این اسیلاتور علاوه بر پیش بینی نقطه های برگشت سهام در آتی می توان به عنوان ابزاری برای شناسایی روند هم بهره گرفت. یعنی تریدر با بررسی اندیکاتور استوکاستیک می تواند تشخیص دهد که آیا روند جدیدی که شروع شده است صعودی است یا نزولی. به علاوه با استوکاستیک می توانید سطح هایی که اشباع فروش و یا خرید هستند را هم پیدا کنید.
چگونگی محاسبه و فرمول اسیلاتور استوکاستیک
حال که در مورد کاربردهای این اسیلاتور اطلاعاتی به دست آوردیم نوبت به آن میرسد که با نحوه محاسبه آن هم آشنا شویم. فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) به شرح زیر است:
K% SMA سه روزه = D%
کمترین قیمت: کمترین قیمتی که برای تناوب زمانی قبلی است
بیشتری قیمت: بیشترین قیمتی که برای تناوب زمانی قبلی است
برای این که ممیز را دو رقم جلوتر بیاوریم میزان K را در 100 ضرب می کنیم.
اندیکاتور استوکاستیک را می توانید در بازه های زمانی مختلفی بسته به نیازتان مورد استفاده قرار دهید. دوره هایی که میتوانند روزانه، هفته ای، ماهانه و حتی گاهی اوقات برای یک روز معاملاتی بوده و مورد محاسبه قرار گیرند. البته توجه کنید که به صورت استاندارد دوره زمانی این اسیلاتور 14 است. K از آخرین قیمتی که سهم با آن بسته شده است و بیشترین و کمترین قیمت در تناوبی برابر چهارده دوره اخیر استفاده می کند. همچنین D یک خط سیگنال است که برای استوکاستیک رسم می شود.
حال با یک مثال عددی این موضوع را بهتر متوجه خواهید شد:
فرض کنید بالاترین قیمت 110 بوده و پایین ترین قیمت هم برابر با صد باشد. نقطه بسته شدن کندل هم عدد 108 را نشان می دهد. ناحیه بالا تا پایین که مخرج کسر را تشکیل می دهد برابر 110-100 بوده که عدد 10 می شود. برای صورت هم کسر هم می بایست قیمت بسته شدن را پایین ترین قیمت کم کنیم که در نهایت به عدد 8 می رسیم. 8 تقسیم بر 10 میشود 0.8 که وقتی در 100 ضرب کنیم به درصد آن دست پیدا میکنیم.
اگر نقطه بسته شدن در نیمه بالایی باشد استوکاستیک بالای 50 و اگر نقطه بسته شدن در قسمت پایینی باشد این اندیکاتور زیر 50 قرار می گیرد.
مطلب مرتبط: آموزش اندیکاتور مک دی (MACD) و نحوه دریافت سیگنال فارکس
آشنایی با انواع استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک در دو نوع تند و کند مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در بخش های قبلی هم گفتیم در استوکاستیک ما دو خط داریم که به نام های D% , K% شناخته میشوند که آنها را به عنوان استوکاستیک کند و تند هم می شناسند. بسیاری از تریدرها از دیتاهایی از خط D% تولید می شوند استفاده کرده تا سیگنال های فروش و یا خرید را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهند. باز هم گفتیم که خط D% یک میانگین از خط K% است که دوره آن 3 و یا گاها 5 است. با در نظر گرفتن وضعیت های گوناگونی که برای دوره های مووینگ یا همان میانگین اتفاق می افتند ما می توانیم دو نوع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) داشته باشیم که به شرح زیر هستند:
- استوکاستیک تند: این اندیکاتور وضعیت اولیه ای که از خط D% است را نشان می دهد که تحلیلگران خیلی به آن تمایلی ندارند.
- استوکاستیک کند: در این نوع از استوکاستیک تغییراتی که برای خط D% و میانگین گرفتن از آن اعمال می شوند از نظر تحلیلگران منطقی تر و در عین حال کارآمدتر بوده و عموما بیشتر تریدرها از این اندیکاتور برای تحلیل های خود استفاده می کنند.
چطور با استوکاستیک خرید و فروش و تحلیل کنیم؟
در بخش های قبلی به بیان کاربردهای استوکاستیک پرداختیم و گفتیم که از ان برای
- گرفتن سیگنال خرید و یا فروش
- مشخص کردن نقطه های اشباع خرید و یا اشباع فروش
- اطلاع از عوض شدن روند استفاده می شود.
یکی از راه هایی که این اسیلاتور از آن کمک می گیرد تا سیگنال فروش و یا خرید یک سهم را صادر کند استفاده از دو خط D% و K% است. اگر خط K% از خط D% بالاتر باشد آنگاه تحلیلگر متوجه می شود که اندیکاتور یک سیگنال خرید صادر کرده است. حال وی می بایست با سایر روش های این سیگنال خرید را تجزیه و تحلیل کرده و نقطه ورود مناسب را تشخیص داده و در نهایت اقدام به خرید سهم مورد نظر کند.
در وضعیت برعکس وقتی خط K% از خط D% پایین تر باشد آنگاه این اسیلاتور یک سیگنال فروش برای تریدر صادر می کند. پس نقطه تلاقی دو خط مربوط به این اسیلاتور (یعنی خطوط K% , D%) نقطه مهمی بوده و تریدرها از آن بسیار بهره می گیرند. از این دو خط مهم می توان به منظور تعیین نقطه ها و یا سطوح حمایتی و یا مقاومتی هم بهره گرفت. هر قدر که عددی که استوکاستیک و خطوط آن محاسبه می کنند به عدد 100 نزدیک تر باشد آنگاه درصد این که نقطه مورد نظر نقطه اشباع خرید است بسیار بالاست و برعکس.
مطلب مرتبط: آموزش اندیکاتور ايچيموكو و نحوه سیگنال گیری از آن در فارکس
بررسی واگرایی در اسیلاتور استوکاستیک
یکی از بحث های مهمی که در مورد اندیکاتور مطرح می شود بحث واگرایی در آنهاست. استوکاستیک هم مانند سایر اسیلاتورها واگرایی را مورد بررسی قرار داده و می تواند به تریدر کمک کند که سیگنال خرید و یا فروش را تجزیه و تحلیل کرده و قدرتمند بودن آن را بسنجد و سپس برای خرید و یا فروش اقدام کند.
شیبی که از خط های K% و یا D% به دست می آید می تواند نقش پررنگی در مشخص کردن سیگنال صادر شده داشته باشد. به این شکل که زمانی اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) سیگنال خرید صادر می کند که شیب خط آن با جهت نمودار قیمت در جهت عکس یکدیگر و رو به سمت بالا باشند.
این سیگنال به شما یک نقطه ورود و خرید با اطمینان بالا و با درصد ریسک پایین می دهد که می توانید از آن استفاده کنید.
بهترین روش دریافت سیگنال فارکس عضویت در کانال مجموعه رایکا فارکس است. این سیگنال ها به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرید و روزانه برایند کلی معاملات نیز به شما نشان داده می شود تا شما با اطمینان خاطر کار کنید و بدانید که در سود و ضرر با هم هستیم.
عددی که خط D% هم نشان می دهد نیز برای واگرایی کمک کننده است. در صورتی که این خط عددی که نشان می دهد بیشتر از 80 باشد آنگاه با درصد بالایی شاهد یک واگرایی منفی هستیم. وقتی واگرایی منفی می بینیم باید منتظر کاهش قیمت سهام و روند نزولی برای آن باشیم. در صورتی که عددی که خط D% نشان می دهد خود عدد 20 و یا کمتر از آن باشد آنگاه متوجه می شویم که سهم واگرایی مثبت دارد. وقتی واگرایی مثبت برای سهمی پیش می آید با اشباع فروش مواجه هستیم و در نتیجه با درصد بالایی قیمت سهم روند افزایشی و صعودی خواهد داشت. به طور کلی واگرایی مثبت و اشباع فروش نشان می دهد که فروشنده های سهم دیگر در آخرهای کار خود هستند و به پایان نزدیک بوده و روند جدید –افزایش قیمت- پیش روی سهم است.
جمع بندی
اگر می خواهید در بازارهای مالی مشغول به فعالیت شوید باید درست و اصولی گام در این راه بگذارید. پس باید آموزش دیدن را شروع کرده و تمرین کنید تا بتوانید به خوبی سهم ها را تحلیل کرده و از ان ها سود بگیرید. یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال آموزش داده می شوند و تریدرها از آنها بهره زیادی می برند اندیکاتورها هستند. انواع مختلفی از اندیکاتورها برای تحلیل وجود دارند که هر کس بسته به استراتژی معاملاتی می تواند از آنها بهره ببرد. در این مقاله به بررسی اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)پرداخته ایم که امیدواریم برای شما مفید واقع شده باشد.
برای مطالعه بیشتر:
- بررسی جامع بروکر آلپاری
- بررسی جامع بروکر آمارکتس
- بررسی جامع بروکر اوپوفایننس
