از جمله کاربردی ترین اندیکاتور مومنتوم در بازارهای مالی شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI می‌باشد که توسط سرمایه گذاران و تحلیلگران فراوان مورد استفاده قرار میگیرد. RSI مخفف عبارت Relative Strength Index می‌باشد و طراح و توسعه دهنده‌ی آن شخصی به نام ولز وایلدر است.
این ابزار مالی میتواند در تعیین نقطه‌های قیمت و سطوح بازگشت مورد استفاده قرار بگیرد. از آن جایی که میتواند در سطوح بین صفر تا صد در حال نوسان باشد در شاخه‌ی اسیلاتورها گنجانده می گردد.
با کمک اندیکاتور RSI میتوان قدرت بازار، خریداران و فروشندگان را در مقایسه با یکدیگر مشاهده کرد. به همین دلیل اندیکاتور RSI را میتوان به عنوان شاخص قدرت نسبی نیز تلقی کرد که با تنظیمات عموما ۱۴ روزه مورد استفاده قرار میگیرد.
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
فرمول اندیکاتور RSI
فرمول مقاومت نسبی یا RSI از دو بخش ایجاد شده است:
در فرمولی که در بالا ارائه شده، دو بخش Average Gain و Average Loss را مشاهده میکنید که به میانگین سود و زیان در دوره‌ی گذشته اشاره میکند. با بهره گیری از یک میزان مثبت جهت میانگین زیان، Average Loss نیز مثبت تلقی میشود.
از آنجایی که استفاده از RSI به صورت ۱۴ دوره ای است، با دستیابی به اطلاعات چهارده دوره، قسمت دوم RSI مورد اندازه گیری قرار میگیرد.
فرمول دوم محاسبه اندیکاتور RSI به شرح زیر است:
تحلیل خرید و فروش با اندیکاتور RSI
اعتقاد نادرست برخی از معامله گران بر این است که در این نواحی، قیمت برای بازگشت تمایل بیشتری دارد. اما همان طور که پیش‌تر آموختید، مقادیر بالای RSI به شکل صعودی و مقادیر پایین RSI روند نزولی را به شکلی قوی بیان میکند. به عبارت دیگر وقتی نقطه RSI در ناحیه پایانی بازه نوسانی خود واقع میشود، همواره بازگشت زود هنگام روند را عنوان نمی کند بلکه تنها حضور مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت حال را بیان میکند.
اگر به عنوان معامله گر، فقط به خاطر وارد شدن قیمت به ناحیه اشباع خرید در سیر یک روند صعودی، ترجیح میدهد در حالت معاملاتی فروش واقع شود، خیلی سریع به نتیجه اشتباه خود می‌رسد.
RSI به عنوان اندیکاتور حمایت و مقاومت
اندیکاتور RSI در تحلیل‌های مومنتوم و توانمندی حرکت های روند، دارای سابقه ی خوبی است و میتوان از آن در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت بهره برد.
همان گونه که در چارتهای قیمت سهام، این قابلیت وجود دارد که از خطوط روند، حمایت و مقاومت داینامیک استفاده نمود، میشود با ترسیم این خط‌ها، روند RSI را هم پیش بینی نمود.
کاربردهای اندیکاتور RSI
قطعا در مباحثی که پیش‌تر ذکر کردیم تا حدودی با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شده اید. پیش بینی روند با کمک واگرایی‌ها، شناسایی کف و سقف قیمت با Divergence مثبت و منفی، شناخت نقاط حمایت و مقاومت و شناسایی قدرت از جمله عملکردهایی است که از این اندیکاتور انتظار میرود. اگر RSI را با دیگر ابزارهای مخصوص تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار دهید، قطعا تحلیل هایی مفیدتر و سازنده‌تر خواهید داشت.
دو نوع اصلی واگرایی در RSI
واگرایی RSI هنگامی بروز میکند که بهای یک دارایی دیجیتال به سطح کف یا سقف تازه ای برسد، در حالی که اندیکاتور RSI مقدارهای متناسب با آن را اعلام کنند. در چنین شرایطی روند قیمت‌ها و منحنی اندیکاتور در سمت‌های مختلف حرکت خواهند کرد.
اندیکاتور RSI از دو واگرایی مثبت (صعودی) و منفی (نزولی) برخوردار است که به عنوان واگرایی اصلی شناخته شده اند.
واگرایی منفی یا نزولی هنگامی ممکن میگردد که اندیکاتور RSI خلاف نمودار قیمتی، سقف تازه ای را شکل ندهد و در واقع ضعیف شدن مومنتوم را به همراه داشته باشد.
واگرایی صعودی نیز هنگامی ایجاد میشود که نمودار قیمتی به کف تازه ای برسد اما اندیکاتور RSI آن را تایید نکرده و امکان ساخت کف پایین‌تری را نداشته باشد. به اعتقاد تریدرها این حالت برای خرید بهتر است.
به عبارت بهتر تشکیل واگرایی در میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI میتواند بیان کننده ی بازگشت روند باشد.
اما دسته های دیگری نیز میتوان در کنار این دو دسته‌ی اصلی جای داد که میتوان به مواردی چون واگرایی مخفی و واگرایی معمولی اشاره کرد. اندیکاتور RSI میتواند در چارتهای قیمت واگرایی.های متنوعی ارائه دهد که طبیعتاً در دسته بندی فرعی قرار خواهند گرفت.
مطلب مرتبط: واگرایی در فارکس چیست؟
نحوه خواندن شاخص RSI
در نمودارهای RSI میتوان سه خط را مشاهده نمود که شکل دو مورد آن به صورت نقطه چین راست در قسمت بالا و پایین و یک منحنی در قسمت میانی که گاها از روی نقطه چین‌های بالا یا پایین عبور میکند. اما این عبور کمتر اتفاق می‌افتد و در بیشتر مواقع شاهد آن هستیم که خط منحنی میان دو خط در نوسان می‌باشد. این منحنی بیان کننده‌ی آن است که دارایی معاملاتی مورد نظر در حدود اشباع خرید یا فروش قرار گرفته یا خیر. با رسیدن اندیکاتور RSI به عدد ۳۰ یا پایین‌تر از آن، دارایی معاملاتی در محدوده فروش واقع میگردد اما هنگامی که از میزان عدد ۷۰, بالاتر برود به محدوده اشباع خرید وارد میگردد.
این مورد که دارایی در کدام محدوده‌ی اشباع قرار دارد را نمیتوان تغییر بازار تعبیر کرد، بلکه معنای ای قرار گیری این خواهد بود که همه چیز با سرعت بیشتری در حال حرکت می‌باشد.
شاخص قدرت نسبی یا RSI در معین نمودن شرایط بازار و روند قیمت بسیار فعال است. با قرار گرفتن شاخص، در محدوده ی خط پنجاه میشود عنوان کرد که بازار در شرایط روند قرار دارد. اما اگر به سوی بالاتر از پنجاه باشیم، با روند مثبت و صعودی بازار و در عین حال افزایش قیمت رو به رو خواهیم شد. در سوی دیگر با پایین آمدن اندیکاتور به کمتر از عدد پنجاه.
با کاهش قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار نزولی مواجه خواهیم شد. با این وجود ضمن اطلاعات کافی که در خصوص شاخص قدرت نسبی دریافت خواهیم کرد، میبایست از تکیه کامل به یک اندیکاتور اجتناب کنیم. به عبارتی در بازار مالی برای کسب اطمینان از دقت و صحت سیگنالهای خرید و فروش از چند اندیکاتور متفاوت استفاده نماییم.
مطلب مرتبط: فارکس چیست؟ راهنمای جامع برای مبتدیان
همگرایی و واگرایی قیمت با اندیکاتور RSI
در RSI اصلی‌ترین سیگنال معاملاتی بر پایه ی نمایان شدن همگرایی و واگرایی می‌باشد. در واقع این سیگنالها جهت شناسایی قیمت و پیش بینی زمان تغییر روند بازار کاربرد دارند. همگرایی زمانی ایجاد میشود که قیمت و اندیکاتور تکنیکال یا شاخص قدرت نسبی، با هم در یک جهت قرار بگیرند.
اما واگرایی بر خلاف همگرایی است و هنگامی ایجاد میشود که نمودار قیمت و شاخص قدرت نسبی خلاف جهت هم حرکت نمایند. الگوی واگرایی در بیشتر موارد در چند کندل قبل از تغییر حالت روند صعودی حمایت قابل مشاهده است و این امکان را فراهم میسازد که احتمال بازگشت تایید شود.
با بالا رفتن ارزش دارایی و پایین آمدن اندیکاتور RSI ، تریدر تشخیص خواهد داد در واگرایی نزولی قرار گرفته است. از سوی دیگر با کاهش ارزش دارایی و بالا رفتن اندیکاتور RSI میتوان شاهد واگرایی صعودی بود.
شرایط دیگری نیز وجود دارد که آن را به نوسان ناقص تعبیر میکنند. در این شرایط سیگنالها نشان دهنده ی حالت بازگشت روند هستند. هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار از روند صعودی یا نزولی پیروی نمی‌کند.
در چنین وضعیتی، شاهد دو حالت خواهیم بود:
حالت اول که به نوسان ناقص قله شهرت دارد، قیمت به قله جدیدی رسیده اما اندیکاتور RSI روند صعودی را میشکند. به این حالت که برسیم در واقع سیگنالهای فروش را دریافت خواهیم کرد.
در حالت دوم که معروف به نوسان ناقص دره است، قیمت در حالت نزولی به دره تازه ای می‌رسد در حالی که اندیکاتور RSI روند نزولی خود را شکسته و سیگنالهای خرید را فعال میکند.
چگونگی بکارگیری شاخص RSI در معاملات
برای استفاده از RSI ابتدا آن را در پلتفرم معاملاتی راه اندازی نمایید. دوره پیش فرض در واقع چهارده می‌باشد و بهترین پیشنهاد آن است که با همین تنظیمات ادامه‌ی روند پیگیری شود.
توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که سیگنال‌هایی که در تایم فریم‌های بالا مشاهده می گردد نسبت با تایم فریم‌های پایین از قدرت بیشتری برخوردار هستند. چرا که با آغاز استفاده از RSI ممکن است به این نتیجه برسید که واگرایی نزولی یا صعودی در فریم تایم‌های زودتر یا دیرتر از موعد، معنادارتر خواهند شد.
نکات مهم در زمان استفاده از شاخص RSI
همانند دیگر اندیکاتورها، سیگنال RSI هم ممکن است درصدی خطا به دنبال داشته باشد. مهم است در این شرایط از عملکرد حال و گذشته اندیکاتور در زمان به کارگیری، آگاهی کافی داشته باشید. در ادامه به سه مورد مهم اشاره خواهیم کرد:
سیگنالهای کاذب: ایجاد سیگنال کاذب از این اندیکاتور دور از ذهن نیست. زمانی که خوانش RSI بالاتر از هفتاد یا پایین‌تر از سی باشد، این سیگنال کاذب ایجاد میگردد. این اتفاق را بیشتر در معاملات ارزهای دیجیتال شاهد هستیم که در میانه‌ی روندی قدرتمند قرار گرفته است. ضمن حرکات نه چندان شدید در مسیر صعودی و نزولی، سیگنالهای کاذب خرید و فروش نمایان می گردند و بهترین راه رفع آن، استفاده از شاخص RSI در کنار دیگر اندیکاتورها خواهد بود.
با عضو شدن در کانال VIP تلگرام مجموعه رایکا فارکس می توانید سیگنال فارکس رایگان دریافت کنید.
بازگشت روند: از آنجایی که RSI برای تشخیص معکوس شدن روند بازار ایجاد شده است، زمان تغییر روند آهسته قیمت، با شکست بازار مواجه خواهیم شد. از جمله مزایای شکست بازار، ایجاد شرایط کسب سودهای کلان می‌باشد. برای شناسایی بهتر شرایط اشباع خرید و فروش در هر دو سطوح خرد و کلان بهتر است از تایم فریم‌های مختلف برای بالا بردن دقت بهره ببرید.
مدیریت ریسک: برای کسب موفقیت در معاملات، باید برای مدیریت ریسک، پارامتر هایی را مد نظر داشته باشید. این موضوع در نوسان‌های بازار بیشتر نمود پیدا میکند. برای این منظور لازم است از اندیکاتور RSI برای بلند مدت آزمایش و استفاده کنید.
سخن آخر
در این مطلب، به معرفی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI پرداختیم و بسیاری از نکات مربوط به آن را شرح دادیم. این شاخص ضمن اندازه گیری تغییرات و گرایش بازار، با بررسی نوسانات قیمت نیز میتواند برای تریدرها در تشخیص زمان بازگشت روند و بهترین زمان ورود و خروج، حکم عصای دست را داشته باشد. برای کاهش درصد ناچیز خطای RSI، آن را در کنار دیگر اندیکاتورها بررسی نمایید. امیدواریم مطالب این مقاله مفید واقع شده باشد.
برای مطالعه بیشتر:
- آموزش فارکس رایگان
- بررسی کامل بروکر آمارکتس
- بررسی کامل بروکر آلپاری
